PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJI с SCHD

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.48

SCHD:

0.29

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.82

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

^DJI:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.51

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.75

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

^DJI:

4.80%

SCHD:

5.25%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.38%

SCHD:

16.48%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^DJI:

-5.93%

SCHD:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.60% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.47%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.61%

1 год

8.38%

3 года

8.43%

5 лет

10.76%

10 лет

8.92%

SCHD

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-9.15%

1 год

4.79%

3 года

3.60%

5 лет

12.33%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SCHD

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SCHD

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.56%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...